这题为什么不要basic eps用diluted eps来调整呢？

讲解题目时候，直接上来就套公式。实在难以理解。至少也应该解释一下公式的由来，为什么用这个公式。

r的对数正态分布影响除了减小了risk exposure, 同时也减小value if no default（VND） 吧。所以为什么r的volitility 增大一定会让fair value 增高呢？

老师你好，最后一题的B选项不太懂，为什么有个极高的会计收益率会透支未来的盈利？

为什么假定floating rate的bond，其coupon rate=libor呢？

这里用了假设：5年期的par rate 上升，其他时间点的par rate 不变，但是推导过程中，5年期的par rate 上升导致了5年期的spot rate 上升，既而推导出10年期的spot rate 下降，那岂不是说10年期的par rate 也改变了？与前面的假设矛盾？还是说前面是假设除了5年期和10年期par rate 以外,其他的par rate 保持不变？

这里计算的应该D1/P0+g-rf应该是贝塔乘以Rm-Rf，而不应该是ERP

老师你好，请问这道题在计算deltaP%的时候，为什么分子是4.57啊，公式的分子不是breakeven price- current price吗？ breakeven price是4.57，不是应该还要减去一个current price50，再除以分母current price50吗？

reading29第14题这个题怎么理解，不太懂

distribution的数据是从哪里来的呀