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CFA二级
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固收,reading36,原版书课后题,第34题。 问market conversion premium,行权价格是10元,一开始就写好的。2015年12月7日,股价是9.10元,这个时候怎么可能行权,又哪里来的premium呢?
已解决固收reading36,原版书课后题,第33题,问conversion price的变化。 conversion price指的是行权价格,等于bond发行价除以conversion ratio。 为什么这个价格跟股利有关系呢?实际发放股利低于预期股利,行权价格就会往下降,为什么?
已解决固收,reading36,原版书课后题第28题,求effective duration。 题干说根据exhibition1和2的利率二叉树求ED,为什么答案中用来求call option的利率二叉树中,利率全都变掉了呢,什么情况?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
