老师您好，请问这道题为什么选A呢 不太明白讲解 谢谢

老师您好，课件中164页的利率二叉树不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出吗？f（1，1）应该等于1.7677%等于二叉树一时点中间的值，但是乘e的10%方与ih不等呢？

老师您好，课后题reading15第25.27是考纲范围内的吗？

老师您好，课后题reading15第24题如何理解，这道题和expected return 有关系吗？

Derivativesi百题 Case7 第三题，文中提及：Pay any dividends occurring over the life of contract, 这是否代表carrying benefit可以不用再加入到futures price的计算当中了？

请问R7的24题，为什么选B？

问题1：management fee到底是按照committed capital计算的还是按照每年的paid-in-capital计算的，本题的是按照paid-in-capital计算的，但是教材上和老师讲的时候都是说按照committed capital来计算的。 问题2：本题在之前的题干中已经说了，hurdle rate是8%，所以在计算2014年的carried的时候应该是（144.2-125*1.08）*0.2=1.84，题目中直接拿（144.2-125）*0.2=3.8是不是没有考虑hurdle rate？

124-248页，那个cfo不考虑你当年contribution的680吗？

为什么Pmodel大于Pmarket，就要加上一个positive的OAS？

请问R7的第6题，为什么residual value减小，SEE会增加； 第7题的correlation不应该是斜率吗，为什么用R square不等于斜率？