12题 老师不会做

老师 第十题直接乘起来不就是前三年的违约概率吗？ 为什么要想答案那么做

请问这里如果是CDS的spread高于Bond的话，是不是卖出CDS同时卖出Bond？套利逻辑是怎样的呢？谢谢

第二题，请问我哪里算错了......我算出来-3600000

为什么是在2时点发生rent review？题目说的是3年前签订的合同啊！

老师，请问为什么volatility of return on stock 会对convertable bond 的value有影响？

sro 与non sro有什么区别？都是属于independent regulators？然后都需要授权？

enterprise value里的debt是长期还是长短期都有？

从fcff求fcfe减的debt一般包括什么？有短期债务吗？

老师您好，关于模考二第30题，为什么trailing P/E 是 based on company fundamentals, 而forward P/E 不是 based on company fundamentals? 谢谢！