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CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
这里提到time 1时不会提前行权的理由是1时间C+'等于7,小于未来折现值8点多。但time 1时如果价格上涨,则期权的盈利性是确定的数字,而time 2折现值虽然大于7,却是不确定的,也就是说为了确定性的更小收益,还是可能在1时间点行权的。这么理解对么?
对于CFA书中衍生品第374页的题,position 2,题干写购入euro/yen的远期合约,但标价是以百分比标价的,0时刻价格100.2,这是什么含义?每100日元🉑️在远期换100.2日元?还是日元与欧元的远期汇率是1:100.2?
精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?












