老师，关于24题，我翻遍讲义，也只看到gamma在期权处于at the money时最大。没看到说vega有这个性质啊？

老师，我要请教的是，black模型给欧式期货做的公式那段。关于call on option，谁减谁，我没有疑问。我有疑问的是，对冲利率上涨是longput？为什么？ 我是不是跟利率互换什么的搞混了？利率看涨那就是做多 我越学越乱了

老师想请问为什么图中的第三点是正确的？应该如何理解？

模考一第13题为什么算A呢 coupon是P公司的负债啊 应该记192000？

是否可以对R21课后题的第8，14和16题做一下讲解

老师，18题我之前提问过，如今再看，还是不对啊。解析说，价外的put比价外的call贵。这个我认同 问题是，a选项中，lomg position 我认为是在说put。因为现有头寸是拥有股票，要对冲的话，只能long put或者shortcall。请问我错在哪里？

最后一题我感觉老师的重点没说对，并不是没有描述分母，而是错在描述的是数量number份数，而不是金额

老师好，我怎都想不通comment1错在哪里了。我们计算期中OCF的时候，（S-C-D）*（1-t）＋D，然后将这个按照WACC进行折现，再减去期初的投入，得到NPV。中间根本没扣减利息，那么利息不是包含在现金流里面了吗，为什么说1错呢？？

老师，请教11题 我只有一个疑问，就是支什么收什么？ 题干说的支euro 固定收hk固定。怎么解析反过来了？还是我脑子坏了？

老师，我要请教10题。解析给了另一种思路，我觉得不对，这是一年四期的swap，只是做估值时只剩下三期，不能这样求新的fixed rate吧？这个求法，应该是一年只有三次互换的？ 请指导一下