老师这里说确定的没有风险的部分，为什么Pt＋1还使用有波浪号的呢？

请问28题，关于商誉减值，3哪儿错了？这是对的呀？

28题蓝色字体问题，请老师帮忙看看。IFRS应该不涉及actual return或者expected return吧？

不明白18题 stock option 和 ABC的关系

16题，第一个选项，通胀增加，预期未来工资增长率降低，所以冲突？第二个选项，折现率下降，PBO上升;未来工资上升速度变慢，是不是也冲突？

34题，C选项，18年实现利润应该下降吧？19年才卖给第三方，实现利润上升

课后题anna这个case，第17题，老师说也可以通过计算把EUR的利率求出来，请问怎么求？用F/S=1＋rx/1＋ry的话，F和S都已知，但是有bid和ask两个price，请问用哪个？

这个题我没懂，那上面的30forward rate2.0045-55表示的是什么，为什么没有用上面这个2.0045而是要自己去算用2.0086和7.6去算。 那为什么远期的价格不是用2.0089和9.1去算，而是用上面的2.0085 这个表格和上面那两条信息我没看懂，到底哪个用哪个，分别表示什么

老师，FRA所有的定价，settlement, 估值都是在用单利计算。我给忘了为啥了…… 麻烦简单说一下…… 谢谢

老师哈，我自己笔记里记的，利率swap期中风险最大；currency swap期末风险最大；Equity Swap期中风险最大……但是我不知道我从哪得来的结论了。 有这么一说么？理由是什么呢？