The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and yields 2.5%. 第二题 no accrued interest是不是表明当前时间点正好发放了coupon

请问这题为什么用一开始的价格12.49而不用最新的价格21.98计算

请问此种题目 做的时候直接用最新的spot rate 加上forward points吗，不要用CIRP计算F吗，那么这道题里的spot exchange rate =1.25是干扰信息吗

point in time data 是啥意思

请问Q1哪个地方提到了是六个月后发放coupon？题目也没有提到上次发放coupon的具体时间？

Q1有点没搞明白，明明说要求覆盖90days的风险敞口，为啥不用5000/0.63？

future curve是什么？横纵坐标分别是什么，比如其中一个点（x,y）为（3，100）是什么意思？为什么说price return = 0?

Roll return 如何年化？以此题为例

如何去年化？compounded or simple interest rate? 举个例子？谢谢

老师，强化班里好像说survivorship bias是Look-ahead bias的一种，但这道题的讲解好像又把他们分成两种独立的bias。请问这两种bias的关系是什么，哪一种理解是对的？