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淑同学2024-05-27 16:38:22

第一题，请问为什么利率下降时0时刻的价格可以取到100.78？为什么超过了call price可以取到？

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回答（1）

Alex Chagall2024-05-27 20:13:36

同学，你好！
很简单，嵌入期权的债券中的期权会有一个观察期，就像本题材料表1给出的AI 中的期权只能在第一年和第二年行权。
望采纳，谢谢！
祝你成功通过考试呀！

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