陈同学2020-11-21 17:18:06
陈同学这道题还是不懂
回答（1）
Vincent2020-11-23 19:53:13
Vincent你好，VaR从定义上是解释左尾的最小损失。我们在课上也会说从右尾比如置信度95%的时候看是最大损失，但这其实不严谨，因为分布的右半是Gain，所以，一般至少要加上“if loss， max loss是。。。”这么说。
所以A中说不解释Max，只解释Min被认为是正确的说法。
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