老师好，如果同一个股票，同一个到期日、同一个执行价的call权和put权，call和put的价格不一样，也不符合put call paity，P＋S≠C＋K，那么以下三个哪个是不一样的：rho，gamma，Vega。谢谢！（我觉得是gamma，因为rate和波动率都是一样的；但是我也觉得是rho，因为两个期权的价格不等于put call parity）

所以，对于equity index，公式上的T-t 实际上在计算的时候应该是(T-t)/365, 即e^Rf*(T-t)/365？

R30这一节课好像没讲完，老师说还有一个例题，结果课程放到一半就没了？

老师你好，想问下在经济学第一章Notes有句话说“Spreads are narrower in the interbank market.” 为什么在银行间市场spreads就会更小呢？ 谢谢老师。

请问单尾双尾是根据什么去判断？

存在随机游走情况下，残差项还满足均值为零吗？

当基金经理离职时，若部分客户已看作私下朋友，离职前在社交网站说：我要到新公司，希望你们跟着我，这样是否违规呢？

若所在地区允许使用内幕消息，使用的话是否违规呢？

对于二级，请问Handbook有必要通读熟读吗？对于道德这一章节，应该主要参考哪个资料呢

昨天CFA考完了，但是还是想深入理解一下H模型，知道这是一个近似值，把增长率仅基于D0，而不是类似于复利的连续增长。我的问题是，0.5H*D0*（短期增长率减长期增长率/（r-长期增长率）是利用了GGM模型，但是高登增长模型是基于n趋向于无穷大时才成立，而这里的H模型，短期增长年份很有限，所以用股利除以（r-g)应该不成立，应该是0.5H*D0*（Gs-Gl)就可以了，为什么还要除以（r-g),请解释一下原理。谢谢