在valuing a plain vanilla swap中计算PVfloating时，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，为什么f1要乘90/360?f1不是在90天时收到的利息吗？又不是利率，如果这个地方需要乘90/360,前面计算pricing a plain vanilla swap的时候C折现的时候也应该乘相同的啊 我迷惑了。。。

老师，这里所说的更多的时间序列表达式为什么不是，Xt=b0+b1Xt-1+…bnXt-n形式，为什么要是讲义中这样表达，有什么区别

老师，这里所说的平稳是covariance stationary吗？

老师，这里计算时为什么是用90/365而不是90/360？

我对最后一题有一点不明白。B选项为什么是错的呢，如果A公司也用J公司一样的method去核算报表，那么他的COGS也是会有所改变，最后gross profit margin也是有改变的，这个说法也没错吧。

你好，我听了回归模型和AR，但是这两个模型，感觉起来基本上是一样？首先怎么判断是哪一个模型呢 都是自相关吧

老师，两边都减去同样的时间序列有什么含义呢？

第一题，为什么未来消费与权益收益是正相关？不能理解。 第二题，为什么bad consumption的hedge是短期国债？ 第三题，通胀预期与PE是什么关系？ 如果有通胀预期，那么股价应该会上涨吖，PE不是会上升吗？ 第四题，A选项为什么不对呢？ 商业周期过程中，租金收入应该会波动吖，那这个描述应该是正确的啊

请问能解释一下图片上的B和C选项吗? 同时请问能解释一下C.A. deficit时候本币是贬值还是升值吗

请问B选项为什么不能选，根据IRP公式的话，不是也可以得到�ltE(S)吗？