逢同学2021-02-28 17:26:07
逢同学在valuing a plain vanilla swap中计算PVfloating时，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，为什么f1要乘90/360?f1不是在90天时收到的利息吗？又不是利率，如果这个地方需要乘90/360,前面计算pricing a plain vanilla swap的时候C折现的时候也应该乘相同的啊 我迷惑了。。。
回答（1）
Kevin2021-03-01 09:49:51
Kevin同学你好！
1.f1是利率，而且是年化利率，因此需要计算时需要乘以（90/360）。计算得到的这个数值，最后乘以NP。因此f1是利率，不是利息。
2.C是periodic swap rate。比如一年换四次的swap，计算出的Cx4才是年化的swap rate。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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