陈同学2021-02-28 10:46:55
陈同学你好，我听了回归模型和AR，但是这两个模型，感觉起来基本上是一样？首先怎么判断是哪一个模型呢 都是自相关吧
回答（1）
Kevin2021-03-01 09:32:12
Kevin同学你好！
这两个模型是比较容易辨别的。
回归：y=b0+b1x+... 用自变量X解释因变量Y；
AR:X_t = b0+b1X_t-1+... 用上几期的X解释这期的X。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
你好，还有我们既然在多元回归学习了多重共线性（两个或多个自变量之间较强相关性），那为什么后面时间序列分析还要学AR模型呢？容易混淆起来了
- 追答
-
同学你好！
平稳序列有许多比较好的性质，利于分析。对于非平稳序列通常都会转换成平稳序列。这就是教材介绍AR模型的原因。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片