Mutual information 不是应该越小越能区分开来吗？

对于衍生里swap rate求估值我有个困扰的问题 一般求估值就是收的现值减去支的现值 但照片里的计算方法只能用在整数时点？非整数时点为何不可使用

请问accounting mismatch是什么呢？是指amortised cost这个方法吗？可是这个方法学到现在一直在用有什么问题吗？

第九题可以用现金流方法计算吗 1-3%*0.99099-3%*0.977876-0.977876

第六题 为什么不选C 从公示来看 FP降低 Vlong变大。Vshort有损失。怎么就不对了

这里的pension不应该是100万乘工作年限38%吗？（22岁进入公司到60岁退休）怎么会是乘以8%呢

FE和Data wrangle里的extraction有什么区别

此处12题，如果继续使用当前T方法，B/S的敞口是否可计算为货币类敞口，即（135+98）-（77+175）=$C-19?

但如果投资者没发现这个漏洞 所以还有很多人买a公司股票 那股价也不会下跌 a公司也会赚钱啊通过这个方式 那赚来的钱也可以还银行啊 如果银行能追踪到a公司是母公司的话对吧 SPE本来就是空壳 难道银行都不看看是谁设的空壳公司 直接就借款么

讲义135页 这个第三问 讲的是z这个看跌期权 我画图没有理解 蓝线是股票 绿线是买入看跌期权z 红线是两者的组合 这里股价下跌 暗红色尖头方向。那么绿线的看跌期权不是应该增加吗。 麻烦老师看看我哪里理解错了