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无风险利率为什么是5%，而不是spot rate 5.0618%?

Fixed Income 已回答

hedge a long exposure 是什么意思呢？为啥要这么做呢？

Economics 已回答

接前面问题，因为公式错误，所以课本的例题也解答错误，我圈起的前面部分应该是95天（t)，后面应该是150—95=55(T-t)天

已回答

我觉得课本公式有问题，更正如右边框，请确认一下

已回答

我觉得课本公式有问题，更正如右边框，请确认一下

已回答

组合R46课后题17题，这个逻辑不太懂

史纲 已回答

在putable，r下降时，bondholder不售回债券，是不是此时也是正凸性？只不过没售回时，呈现的凸性大？

已回答

为什么这里最后一行的went不用换成go

史纲 已回答

选项C里说的是预期通胀，但老师提到的解题公式里是risk premium，这两个不是一回事吧？

史纲 已回答

R34中缺失key rate duration 部分的视频

Fixed Income > The Term Structure and Interest Rate Dynamics 已回答

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