王同学2021-04-03 23:03:02
王同学老师，存在序列自相关，理论上不应该是去掉关联么，为什么AR模型里，存在自相关还要加到回归方程中
回答（1）
Kevin2021-04-06 09:24:59
Kevin同学你好！
AR模型本身就是自变量之间的自相关，但要求的是自变量和残差之间不存在自相关。
如果自变量和残差之间存在自相关，说明残差中还包含了可以解释自变量的部分，因此把这部分加回到模型中，相当于把这部分从残差中分离出来，那么残差和自变量不相关，而自变量本身的相关就是模型所需要的。这就相当于修正了自变量和残差存在自相关的问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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