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CFA二级
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这个地方讲的不清楚,请问:1.这里的期权是同一批次的期权,还是不同批次批次期权?2.如果是同一批次期权,实际收到的现金和未确认期权费用分别如何确定?3.能不能给个例题。请不要按照之前回复的,只是把原版书罗列,之前的解释我都看过,说的也不清楚
您好,遇到hyperinflation, 1.B/S, monetary asset, monetary liability 不动,B/S其余项目×(CPI ending/CPI beginning), I/S 项目×(CPI ending/CPI average), 为了平账,记录一个net purchasing power gain/loss, 然后所有项目用ending rate 转换,是这样吗?(如图,可不看) 2.I/S应按CPI ending / CPI recorded to the B/S date, 那B/S, I/S 不是同时发布的吗,有时间差?还是并表有时间差?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
