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CFA二级
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请教关于利率波动率的问题,题目中利率波动率是10%,根据f(1,1)=1.7677%,乘以e的波动率次方,得到i,1,h应该=1.9536%。为什么题目中是1.9442%。我计算的时候是取e=2.7183。想问下这个是我理解有问题,还是计算上有问题,谢谢
请问在第二种风险style risk里面,为什么是Rhbl-Rlbm, 而不是相反Rlbm-Rhbl?像起它两个risk premium一样都是(大风险-小风险)?这个理解起来很别扭,有什么特殊原因要这样吗?还是就是如此规定的?
已回答精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?





