哥同学2021-04-26 01:57:36
哥同学请教关于利率波动率的问题，题目中利率波动率是10％，根据f(1,1)=1.7677％，乘以e的波动率次方，得到i,1,h应该＝1.9536％。为什么题目中是1.9442%。我计算的时候是取e＝2.7183。想问下这个是我理解有问题，还是计算上有问题，谢谢
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Sherry Xie2021-04-26 17:17:15
Sherry Xie同学你好，不能把f(1,1)作为出发点，二叉树本身就是经过调整，所以让你求某一个节点，一定是基于二叉树上该节点已有的利率上下推导。
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那么根据题目已给出的信息，这个i,1,h 是怎么计算得出来的呢？还是说题目中直接就给出了i,1,h＝1.9442%，不需要计算？
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那么根据题目已给出的信息，这个i,1,h 是怎么计算得出来的呢？还是说题目中直接就给出了i,1,h＝1.9442%，不需要计算？--- 二叉树估值中二叉树直接会给不用计算；唯一存在计算就是同一时间点，已知某一节点，计算上下相邻节点，用哪个e^2sigma公式。 就这两种情况~估值的话直接会给的。
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