在从年VaR转换到日VaR时候，体重虽然假设250 trading day 每年，但是之前基础课公式中为 R年除以365=R日。。。是不是在转换时，先以题中trading day为主，若没有，再以365天为主？

34:50 case 5 Q1 : 老师说reisk factor are normally distibuted就是参数法。。。但是下面说计算都是‘using historical date’。 用历史数据为什么不能说明是用historical method计算VaR呢？

VBO是什么？讲的太快了，没听懂

老师,为什么R6 19问的答案只说了看unit root？不用看自相关和异方差是否存在吗？

1.上个问题打错了，想问为什么问correctly specified就是看有没有序列自相关？n2.还是17题，B选项为什么答案是ln(1.01)和ln(1.02)？还有图一我标红的那部分什么意思啊？不理解，麻烦老师详细讲下

老师R6的17题A问，为什么问model 是否correctly specified就是是老有没有serial correlation?不用看条件异方差和stationary吗

题中问style factor的risk 相对于 active risk，但是解答中却是直接用style risk 除以active risk square。这里计算不用计算根号actives risk quare求出active risk作为分母吗？

请问这题怎么判断是要加93的呢 谢谢

lameda 的取值范围是啥啊 这题c取0.5到1 也很小啊 不会造成overfitting么？谢谢

远期利率的计算公式设计到利率平价内容，应该大体回顾一下利率平价的内容吧