为什么PV equity可以像这里写的这样计算？基础课上也没讲过这个思路。

本题第二题书上答案上给的是28，因为在算interest expense 时答案是7%*（42000+120），请问是为什么呀

老师好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含义的名词？

老师在片尾的例题，运用的是第一种利用价差回归的赚钱方式，还是第二种delta hedging和gamma trading的方式？

本题根据纪老师上课讲的思路应该如何求解？视频已经反复看了无数遍了还是无法follow，其他同学的提问和回答也很不consistent（不少回答还是明显错误的）。此处如果按照bond的定价公式(S0-PVC0)*(1+Rf)^T求解得到的也是不对的东西。麻烦老师按纪老师的思路完整讲解本题，谢谢。

第七题没明白，虽然提到了liquidity premium，但是yield curve slope是downward的为啥能是“liquidity preference theory”呢？liquidity preference theory不能够解释利率曲线downward啊。而且，后面“Tyo's answers,”那一段，都和liquidity preference theory没关系啊

这里的PVCI为什么不是0.2？

既然应计利息是补偿给买方的，为什么0.2前面是加好而不是减号？应该减去这部分才合理，因为是买方不应该支付的（属于买方应得的权益）

这里是不是写错了，应该是 t/T？

第四题，可不可以用ck=ps的方式来解答？