天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

请问老师,这里算PV index的时候为什么不是用收益率(1100-1000)/1000=10%计算?

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之所以不是负相关 是因为 price retrun F1-F0 中不只是收到S0还有其他影响因素对么 所以不绝对?比如rf div等

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如果说price curve 不会变 那price return就是0那roll return同理 也应该为零啊?两者有啥差别 ?

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算Vfloating的时候,为什么1.42%是单利*90/360来着?前面算B1-B4的时候都是复利呀。这里有点忘了

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CDS退还补充保费乘以久期,而不是乘以期数,此时久期是否可以近似理解为期限的折现因子? 如何理解乘以久期?

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CDS退还补充保费乘以久期,而不是乘以期数,此时久期是否可以近似理解为期限的折现因子? 如何理解乘以久期?

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百题equity case6 Q4。我不明白为什么statement 1 是对的。RO E mean reversion 不应该为图中第四种情况吗?RI 趋于一个均值,但不是0。

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老师,请问这道题的自序列相关的t检验能不能因为n=68,所以把t分布近似看成Z分布,所以CV约等于1.96,也就是这里的2?

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第四题A想怎么理解的呢,没有懂能给画图吗

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3%什么意思呢

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