12021-11-11 10:15:41
1如果说price curve 不会变 那price return就是0那roll return同理 也应该为零啊？两者有啥差别 ？
回答（1）
Essie2021-11-11 13:54:22
Essie你好，
这里不会变的是futures curve期货价格曲线，一年前和一年后的期货价格曲线保持一样，代表现货价格没有变，所以price return为0，price return反映的是现货价格；
从题目中的几个期货价格可以看到期货价格曲线是backwardation，roll return反映的是期货价格，是期货展期带来的收益或损失，backwardation时roll return是正的。
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