冉同学2021-11-11 08:07:54
冉同学CDS退还补充保费乘以久期，而不是乘以期数，此时久期是否可以近似理解为期限的折现因子? 如何理解乘以久期?
回答（1）
Essie2021-11-11 09:50:02
Essie你好，
这是因为我们买了一个CDS后，这个CDS提供保险的时间应该与债券的平均到期时间是一样的，所以我们用久期来衡量，保费是在每年年初付出去的，因此多退少补的部分要乘以久期，也就是计算了在债券保护期内所有要退还or多补的premium。
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