怎么判断interest rate的变化对于option embedded bond的effective duration的变化？

三个概念不是很清楚，希望能解答一下核心内容。（1）到底什么算是term structure？（2）structural model 代表什么？（3) reduced-form model 代表什么model的“缩减版”？如果是structural model的缩减版本，为什么相差那么大？

请问 老师，case7的最后一题，为什么不看LN(FUND SIZE)那块？、

老师，第一问模型正不正确还需要分析b1和b2是否有random walk吗？是不是判断AR模型正不正确只需要看有没有SC？

这段好难分析呢，没有懂

第四题没有懂，什么意思

老师您好，这里的第二点limitation不太理解，请您再解释一下，谢谢！

这个题视频和解析对不上啊

第二题的A和B什么意思，如何解释的呢

第一题SEE为什么会等于SSE/n-2的根号，什么意思，没有明白