第11题这里求在t=3的时候这个FRA的估值，在折现的时候，老师直接用了libor90天和180天的rate，但是问题是libor是spotrate吧，也就是从0时刻到t时刻的利率，但是当你把6时刻折现到3时刻，这个是个forwardrate，但是如果我们把t=3看成0时刻，就可以用spotrate了，我的理解正确吗？

这边不是说one time吗？怎么感觉做题的意思是，以后都是*1.2以后的数字？

答案给的最后4.5年的现值最后三位数字应该是202，不是205，所以我算出来的结果和答案不完全一致。怎么回事呢？

请问金融计算器求irr 详细步骤，谢谢

这里解题老师讲的是t=2时候签订了反向合约，但是equilibrium的意思不是同等的意思吗？如何看出这个是反向合约？

百题case1，accounting salvage value, 是T时间点的BV吗？可以直接用就不用算了吗？

case6 第6题，Kmeans clusters 属于 unsurpervised learning，为什么选A？

为什么emerging market is better at influencing exchange rate

老师，本题做三角套汇时，为什么不用图中标黄的这个bid-offer quote呢？题中说了“dealerA-calls-her-back-later......."，我就认为dealerA更新了他的报价。

这是原版书课后题的第一个案例的第一题和第二题，我的问题是同样涉及到求FP的定价，为什么第一道题目里面是（1+rf）^(3/12)也就是去年化，但是第二道题因为是equityindex，所以是复利计算，所以FP=so*e^rft,但是这里是直接用利率乘以0.25，而不是向第一道题是^0.25,z这里又不是利率互换，涉及libor是单利计算的问题，为什么不去年化而是直接乘呢？