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CFA二级
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R28 利率期限结构 1. Q32 s‘ 和f 比较后,判断出来就是未来Bond Z价格上升,是么? 2. Q36 如何求? 3.Q41和Q42 如何考虑正负号问题?(它原文不是说一个标准差代表增加的变动量么)4. Q44 在描述country B时候,不是说它在swap market么?这个条件不如C充足么?5. Q46 1)Country B: we assume that future spot rates will be higher than current forward rate for all maturities. 这句话什么意思?2)s' 大于f么?它是指反转后,还是反转前)6. Q47 7. Q48 8. Q49 1)如何区别liquidity 和 local expectation,2) 如果它要考local expectation 它会怎么描述?9. Q53 在推flight to quanlity 经济差—— Dbond 上升—— Pbond 上升—— 判断是牛市,那通过什么条件来判断是长期利率下降的多,短期利率下降的少?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
