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CFA二级
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R31 信用风险分析 1. Q16 对应原文哪里?2. Q17 1)- 7.5 * (0.6%-1.5%)求出来的是expected price change? 2)乘概率求出来的是什么?(有没有对应的英文是什么)3)最后求出来的3.73% 调整后的预期收益率,即YTM?(我一直没明白为什么它可以做YTM)3. Q19 C和B如何影响的,推一下么?4. Q23 expected exposure to default loss 是expected loss?还是exposure?5. Q24 为什么不考虑图表中写的full payment,就是不能全额付款,违约概率不是更大?所以在两个Bond中如何权衡?6. Q27 它题目是说下一年度?那怎么看我现在站哪个时间点上,转移矩阵中哪一段是下一年度?7. Q29 C选项是个什么model,利率期限结构也是model?为什么选B?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
