RL2022-08-19 20:54:10
RL参数法计算VaR：多个资产的投资组合的时候，为什么要和协方差扯上关系啊？要用的参数不是方差而已吗？
回答（1）
Essie2022-08-22 16:48:17
Essie你好，因为老师1中写的第二行sigma P的公式，最后一项2*w1*w2*simga1*sigma2*rho1,2中，simga1*sigma2*rho1,2其实就是Cov(R1, R2)。
当组合中只有两项资产的时候，只有一个斜方差项。如果组合中有多个资产就要计算更多个斜方差项，所以使用参数法计算的计算量会很大。
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