直接说交叉验证发生在validation sample里，这样的讲法对吗？

这个里面的SR2和S2是一个意思是吗？

讲义26页第三张ppt的example，没有解析？

什么是浮动利率债券 ？

表2提示是个par bond, 为啥计算时用表1的spot rate，算出的一个溢价债券？

为什么 第一张图 算 每个 点 现值的 时候 从后 往前 推 的 概率 都是 按 50%，但是 后面 算 敞口 的 时候 从后概率 是 按照 0.5/0.025这种 不同 的 概率呢

流动性偏好理论， 1.forward rate, f(1,1）为什么是长期的，1年以后一年的即期利率s'却是短期的？不都是一年吗？ 2.对于多期是不是也成立？不止两期

unrealized exchange rate holding gains on monetary assets ---这句话怎么理解呢？在合并报表的时候，怎么产生的未实现损益呢？

考试的 时候 这里面 的 每个 节点 的 利率 是 给 出 ，还是 要 自己 算 呀 ？

老师，他这个AIC BIC的数字混在一起，我怎么知道哪个是AIC 哪个数是BIC，从哪里开始断呢？