老师，这里公式里的gs是什么？是不是应该是gH?

老师，为什么官网“Hui Lin”这一题不选C，选A呢？

老师，为官网“Hui Lin”case中这一题，计算V3时，为什么分母不是cap rat(r-g)折算，而是用re - rf呢？

老师，这页上最后两句话，为什么线性方程就更容易受bias error影响，非线性方程更容易受variance error影响？

module5第21题，index A include contract of commodity typically in cantango是什么意思，在一个up trade的市场里，他的表现为什么没有index B include contract of commodity typically in backwardation好呢？答案里只说了roll return前者低于后者，但应该看total return吧，在up trending的市场里 cantango的price return为正，backwardation的price return为负呀

black模型计算，利率期权计算，swaption计算考吗、？22年考纲。

module5第18题，crude oil是backwardation，不是符合insurace 理论吗，为什么是storage理论呢， 即便没有storage 成本，也不应该支持backwardation呀

第三题，bonus pool不需要披露给客户吗？文章里没有讲到披露bonus pool吧

老师，时间序列数据也是多元回归的一种，对吗？

第四题有问题吧？文章中Olatunji说到“ I have already started building a position in SWNB in your portfolio.”下个周末才发公告，前三天会让traders去买卖虚增增强流动性；也就是按照时间节点，他已经在Barsha portfolio中先建立好了头寸，再让trader买卖，最后客户账户交易。意味着Trader代表的公司账户在两拨客户之间交易，并不完全符合客户-雇主-个人的顺序啊。并且这也不是fair trading吧？