老师您好，对于利率看跌期权，此时市场利率为3%，lender行权以5%收益进行投资，同时在市场以3%收益进行投资，从计算上可以理解lender赚了2%，但是同时进行两笔投资，lender实操怎样收回这2%？

老师，第二题咋算的

Q2，80.15没有用吗？

请问hpc成本计算的公式在哪里？没找到

b0=b1=0是对于Xt与Xt-1之间的，为什么Zt也是可以用b0=b1=0代入MRL的公式呢

请问，PR本质是折现率（不是CR），只不过这个折现率使得P=PAR，这样理解对吗？

这个公式里 df是自由度 那 n和k 分别代表什么呢 ？

老师您好，考虑到option premium期权费作为成本，导致整体折线下移，在进行valuation的时候为什么对于赚取的profit部分不再扣减option premiun呢？

请问下 k是自变量的个数，n是什么呢？自由度吗？ 两者什么关系 一直搞不清

与本题关系不大，在二叉树模型中，为什么hedge ratio=Delta（call）=Delta（put），而BSM model中，Delta（put）=Delta（call）-1？？