张同学2025-03-10 23:53:59
张同学老师，这种题是个什么做题逻辑？我做错好几道类似的了~麻烦详细讲解下，谢谢
回答（1）
Essie2025-03-12 09:48:03
Essie同学你好，要对冲股票下跌的风险，可以long put或者short call。
如果long put，delta put为-0.4010，100,000份股票的delta为100,000，那么需要的put的份数为100,000/0.4010=249377份put option，所以A错误。
如果short call，股票的delta为100,000，call option的delta为0.5952，那么需要call的份数为100,000/0.5952=168010份，所以选C。
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