请问老师，我不明白，题干没说服从正态分布也说没有足够的历史数据那为什么题目又给出这三种方法的数据。

请问老师MOCK 2 中case 9第一问，老师给出的截图中的Nc、Ns是什么意思？为什么Nc=1.46mllion乘上100？这个1.46mllion是买的期权数量还是期权的总价值？

请问老师，这里也没有说是20天里有一天，只是说20天里

为什么forward里有equity forward的定价，而equity swap老师就说不能给equity swap定价了？swap不就是一系列forward嘛，为什么老师说无法预测股票收益而不能定价？

问题一，图二，序列相关数据可以应用ＡＲ模型，但AR模型又假设不能序列相关，哪里出问题？问题二，自回归和多元回归，主要区别在哪。问题三，另外条件异方差是自变量和残差存在相关性吗？请逐一解答，谢谢

老师，冲刺材料第220页，说现金股利、股票回购、新发行股票不影响 FCFF和FCFF； 公司的财务杠杆变化影响FCFE，但不影响FCFF。 现金股利、股票回购、新发行股票 不是会影响杠杆变化吗？

请问老师为什么书上给出的expanded CAPM又加上了industry risk premium？

老师，第四小题的r=10%这个数值是从哪里来的？

老师，这里的第二小题，题目中说了永续发股利，那么为什么不用V=D/r这个公式来计算呢？

老师，第四小题在实践中是能indicate when回归均值的吧？现实中做量化的不就是靠这个技能判断买入和卖出的时点来赚钱吗？应该怎么理解？