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CFA二级
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Q4，我的做题思路是，由于波动率的变化，导致V call增大，Vput 减小，那么，对应的含权标的的价格都会下跌，所以理论上都应该卖出，来规避资产价格下跌的风险，但是由于call是in the money，仍然有获益价值（波动率对于资产没有那么大的影响），所以继续buy这个call的资产。请老师指正，我的思路是错误的是么？
查看试题 已解决Q4，动量指标Momentum indicator，既然是追涨杀跌，并且呈现时间序列相关的特征，那么，为什么会有趋同呢？？如果市场参与者的策略是正向或者反向的（单向），都会一直追涨或者一直追跌，不会产生趋同呀。请老师解释一下，第四问的视频解答中关于statement 3确实没听明白
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- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C？
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- 老师，第三题答案的意思是：1.因为宽松的货币政策，导致加元利率下跌，导致加元贬值？2.但是，如果利率下跌，也就是分母上的百分比下降，不是会导致价格上升吗？。3.从而短期看是depreciation，但是长期来看，会回归到均值，所以是appreciation？
