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天堂之歌

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Alex Chagall2023-05-20 22:47:17

第一题的Exposure计算为什么使用Government Bond yield？所估值债券是一个A rated corporate bond啊，是不是应该使用相应的折现率或者要求回报率计算exposure?

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回答（1）

Vincent2023-05-21 12:58:11

你好

我们使用的PoD是风险中性违约概率，所以折现率使用无风险利率。

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