丁同学2023-05-21 14:05:23
丁同学Q1，这个VaR值只有用计算器小数点后8位才算得出来，如果是后6位，得到的结果基本在BC的均值处。。。我们在考试算VaR的时候，需要调整计算精确位数？？
查看试题回答（1）
最佳
Simon2023-05-21 18:44:24
Simon同学，晚上好。
一般来说，6位已经够用了。
11.25%/52 = 0.216346% and standard deviation of 14.25%/(52)0.5 = 1.976119%
5% weekly VaR = 2.16346% – (1.65)(1.976119%) = –3.044251%;
VaR in $ = (3.044251%)($32m) = $974,160.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片