实例7中提到了one month risk free rate是0.1%，为什么计算的时候指数还要用1/12。实例8中是annual rf 0.3%，指数用3/12。那么这两个地方的差异性怎么理解？

怎么感觉强化班里讲衍生品的比基础班里少了很多内容，是不需要掌握吗？比如后面的option估值，就讲了一个公式，还不要求计算，考试的时候要求也是这么低吗？swaption什么的都不要求掌握了吗

老师，这里第四小题，1，只要是提到pathwise valuation就只有这个例题的情况，只有这个例题的产品吗，还是还有其他情形,2，另外一种也有二叉树但是是从后面往前面折现的是什么东西？和这里的东西有什么异同？谢谢！

如果是deal by deal 又有clawback条约 是不是也需要把之前deal的return吐回来？

为什么inter department和fund manager不用披露给雇主

a是内部数据，b是内外数据。哪里看出来哪个数据是哪来的

CVA和actual POD和rf POD有关吗

43和147有什么区别，callable是谁，call是谁

RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put - call啊

能用文字表达出div++，conversion price--的逻辑吗。这个是对谁都成立的吗