赵同学2023-05-26 13:48:39
赵同学第七小问，老师说price return和roll return是正相关，为什么？ roll return不是在远期贴水时是正的吗，远期贴水时那price return就是负的呀
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Johnny2023-05-26 20:22:39
Johnny同学你好，roll return和price return是正相关还是负相关，这个是不确定的。
如果同一个商品期货的价格比过去有提升，那么price return就为正。而contango和backwardation是S和F之间的关系，或者近期期货和更远期的期货价格的关系，此时如果市场处于contango，那么roll return就会为负，如果处于backwardation那么roll return就会为正，因此price return和roll return的关系可正可负，远期贴水和price return的正负没有关系
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