192****4472回答（1）
Evian, CFA2023-05-26 10:41:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Q4解析中提及看涨期权的“90”，它不是1个月前的股票价格，而是看涨期权的行权价格X，解析用140-90是在求期权的内在价值，因为看涨期权处于in the money状态，可以行权，于是内在价值=Max[0, S-X]=140-90
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