
-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
8分50秒的时候老师说既然现金流是美元,所以用美元的利率。为什么期初long了英镑,期末把英镑卖了换回了美元,中间持有期是英镑,说现金流是美元? 结合经典题里的Anna Goldsworthy 和mock题里的Alice Phan,能不能总结说,题目mark to market里问的利润的货币,就是折现使用的货币呢?还是并不是这样。感谢老师!
查看试题 已解决精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫





