139****67842023-08-23 10:08:52
139****67848分50秒的时候老师说既然现金流是美元，所以用美元的利率。为什么期初long了英镑，期末把英镑卖了换回了美元，中间持有期是英镑，说现金流是美元？ 结合经典题里的Anna Goldsworthy 和mock题里的Alice Phan，能不能总结说，题目mark to market里问的利润的货币，就是折现使用的货币呢？还是并不是这样。感谢老师！
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Alex2023-08-23 10:34:18
Alex你好同学
盯市价值的公式是用期末买卖contract得到的利润折现到t时刻计算的。
虽然是期初签订的合约，但是买卖英镑都是在期末发生的。并没有中间持有期持有的是哪种货币这个问题。
因为contract是英镑，我们可以把英镑看成一种商品，比如面包，用美金买卖面包，最后的利润自然要以美元为单位。(美元在USD/GBP这种报价中是price currency）
那么折现就要用美元利率了。
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所以题目中文，value of the contract，这个value是什么货币，就用什么货币折算到t0吧？
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对的
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