老师 这个case 3和书上说的相反诶 一个说违反VI B一个说没有。。。 到底哪个是对的

ABCD分别算出price,再取平均也可以吧？我看答案是先算平均PE，再算PRice

CRIP不是名义利率和汇率的关系吗，题目给的是实际利率和通胀率，不应该先变为名义利率再去算吗

组合最后一个LM的Brian Johnson case的第六题 B为什么错了

请问课后题LM3 Carol Kynnersley case的第二题老师能再讲讲吗 不理解为什么可以选B 这是daily var 但是答案用的in 20 days 相当于一个月的概念

老师 这道题B选项能解释一下吗 谢谢

老师，如果理论算出来的C0高于市场上的Call option price，则应该如何套利呢？

roll return

current method里的exposure就应该不是MA- ML了吧，应该怎么算呢？一些知识点能否用英文概括？谢谢！

第二题，老师是不是讲错了，题目中提到了双尾0.05%，那么是否可以根据这个使用t-test进行检验？