我们知道久其是衡量债券现金流回款风险的，久其越小越好，但视频这里刚刚跨过1时刻，为啥久其是1？到达2时刻，久其为啥是0？这里一直没想明白

什么情况下会出现倒挂呢

为什么事后还有E（Ra）？事后不是已经有真实的收益了吗？

这个例题里面为什么不需要超过hurdle rate，而是直接计算20%的curried interest？

为什么value added的拆分不能这样拆呢？

active weight和factor tilt之间的区别是什么？

这里老师举的是欧式看跌期权的例子，欧式看涨期权有这个问题吗？

会计，3不对是因为3说的这种方法是针对consilidation method下的，而不是equity method，那equity method下商誉的减值有什么区别？

组合，多元模型，第66题，请老师讲解一下，谢谢

有两个问题 1、比如我买了CDS，然后我还可以转让买的这个CDS来赚钱？ 2、保险公司卖CDS的风险是不是相当高，赚了顶多是保险费，亏了那可能无底洞了？那此时保险公司类似于期权的卖方？