因为SRp^2 = SRb^2 + IRp^2, 且 IRp不受portfolio与benchmark组合在一起的权重影响，所以当portfolio与benchmark组合在一起时SR无影响？

图中公式有前提条件是sharpe ratio最大吗？

图片中的公式适用于所有的portfolio吗？还是说一定要sharpe ratio最高的portfolio?

为什么赚的钱就是4W呢？

Long share and short market portfolio为什么beta等于0？

请问为什么MSE偏小的话，F统计量是偏大呢？

老师刚讲CIRP因为可以完全对冲风险，所以有套利空间，CIRP成立。为什么现在又讲不相等，有套利空间呢，所以是相等或不相等都有套利空间么？

请问用历史数据做回测是怎么用到random generator的呢？

麻烦详细解释一下C选项

这三个理论在课件哪里讲到过？