赵同学2024-02-27 20:36:01
赵同学第五问，题目写的是“sells ￡6 million of five-year CDS protection”，那方向不应该是反的吗，他是sell一方，最后算出的11700不应该是loss吗？
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Danyi2024-02-29 15:58:55
Danyi同学你好，
题干是sells ￡6 million of five-year CDS protection没错，但题目说的是To close the position吗，所以现在就是buy了。由于CDS的信用利差从150bps缩小到100bps，期初卖出CDS保费较高，现在买回CDS保费较低，从中获取收益。
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