金程网校论坛-金程网校智慧问答CFA Level II交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

增加benchmark portfolio不会改变IR，但return和risk会等比例增加，这个懂…但第二问，为什么卖出100%benchmark？

已回答

老师，这个题，老师说了下算法没具体带着算，是这样吗？就是分开两个产品分别计算他们的超额收益，然后加起来。

已回答

第21题，谢谢

已回答

第9题，短期的rf=9%，长期的是7%，短期ERP不是比长期的小吗？所以短期的r小，不是选B吗？这个bias xxx该如何理解呢？

已回答

为什么不含权债券价值不受利率波动率的影响？同时，我也不太理解零波动率利差，为什么假设利率不波动？

已回答

为什么零波动率利差，不受波动率影响。？谢谢

已回答

为什么VaR 1%比5%更加risker? 老师你没说清楚求解释

Alternative Investments 已回答

为什么可转债也是用利率二叉树来估值？

已回答

问题如图，谢谢！

已回答

请老师解释下这句话。谢谢！

已回答

5517/5562 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录