原版书题目：Reading 11 第35题 ——答案看不太明白，请老师解答一下。主要问题点在于，residual如有auto-correlation，那么应该增加的是解释量；同时数据在非弱协方差平稳时，变量才需要调整为一阶差分的形式。但是答案的逻辑是有auto-correlation所以变量需要调整为一阶差分形式。

原版书题目：Reading 11 第29题 ——答案看不太明白，请老师解答一下。

原版书题目：Reading 11 第10题 B——答案看不太明白，请老师解答一下。

为什么在ARCH存在的情况下，the variance of errors可以被预测呢？

为什么在时间序列下，检验自相关系数的时候用的是residual的相关系数，而不是自变量自身的相关系数？

老师好，17年衍生品课程157页老师讲的关于止盈策略的问题不是很理解。如果S大于X卖掉股票同时收到期权费，那这个和后面的分析结论里的公式有什么联系吗？ 谢谢！

如图谢谢

利率下降, 浮息债的duration怎么变? 请老师给出推理过程...谢谢!

如图, 谢谢!

请问，我想离线观看讲课视频，用电脑登陆学习空间，如何下载讲课视频？