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CFA二级
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老师好,想问下数量里的case3的第三问: (1)lag1(c1) 的coefficient是0.273,标准差是0.024,按理说算出的T value=(0.273-0)/0.024=11.375,为什么与题目中给的11.405不同?还有significance of t 就是指p值吗? (2)题目里面没有给出significance level,但预计11.405是一般高于查表查出的T value,我的理解对吗?
精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
- 衍生Q18,请老师忽略题目编号,讲解一下这题,谢谢











